Notre client, un cabinet de conseil spécialisé en Quant, recherche des Quants/Quants IT pour intégrer les équipes R&D front office / risk de ses clients.
Dans ce cadre, vous serez en charge de l’évolution des librairies de pricing (Quant FO), de la la mise en place le programme FRTB sur les risques de marché et risques de contrepartie (Quant Risk).
Rôles du Quant FO
Vous aurez pour rôle :
• La modélisation et l’implémentation de nouveaux produits
• Le développement et l’intégration des modèles dans les librairies de pricing
• Le développement et la maintenance évolutive des librairies de pricing
• Le support fonctionnel et technique aux utilisateurs (Traders, Quant, Sales…)
Rôles du Quant Risk :
• La modélisation et diffusion des facteurs de risque (volatilité, taux, FX, crédit…) pour des calculs de
VaR/ES/DRC.
• Le développement et l’intégration des modèles dans les librairies de l’équipe
• Etudes méthodologiques de risque réglementaire
Profil :
• De formation Bac+5, grande école d’ingénieur (X, Mine, ENSAE, Centrale…) avec une option finance
ou un master spécialisé en ingénierie financière (Master d’El Karoui - Paris 6, master Laure Elie - Paris
7, master de Lamberton – Pont et Chaussées, …).
• Une première expérience en tant que Quant/Quant IT en front office
• De bonnes connaissances en mathématiques financières
• Connaissances technique appréciées : C++ - C# - Python - VBA
• Anglais : courant
Ces postes sont à pourvoir sur Paris.
Les plus de la mission :
• Belle opportunité d’intégrer une équipe R&D
• Forte montée en compétence d’un point de vue Quant/IT et fonctionnel
• Environnement international
• Possibilités d’évolution vers les métiers de Quant, (gestion du risque, environnement Front Office, application de pricing…).
Contact : Martin THAI, consultant euRHasi
tél. 06.61.36.10.66 – martin.thai@eurhasi.com
Dans ce cadre, vous serez en charge de l’évolution des librairies de pricing (Quant FO), de la la mise en place le programme FRTB sur les risques de marché et risques de contrepartie (Quant Risk).
Rôles du Quant FO
Vous aurez pour rôle :
• La modélisation et l’implémentation de nouveaux produits
• Le développement et l’intégration des modèles dans les librairies de pricing
• Le développement et la maintenance évolutive des librairies de pricing
• Le support fonctionnel et technique aux utilisateurs (Traders, Quant, Sales…)
Rôles du Quant Risk :
• La modélisation et diffusion des facteurs de risque (volatilité, taux, FX, crédit…) pour des calculs de
VaR/ES/DRC.
• Le développement et l’intégration des modèles dans les librairies de l’équipe
• Etudes méthodologiques de risque réglementaire
Profil :
• De formation Bac+5, grande école d’ingénieur (X, Mine, ENSAE, Centrale…) avec une option finance
ou un master spécialisé en ingénierie financière (Master d’El Karoui - Paris 6, master Laure Elie - Paris
7, master de Lamberton – Pont et Chaussées, …).
• Une première expérience en tant que Quant/Quant IT en front office
• De bonnes connaissances en mathématiques financières
• Connaissances technique appréciées : C++ - C# - Python - VBA
• Anglais : courant
Ces postes sont à pourvoir sur Paris.
Les plus de la mission :
• Belle opportunité d’intégrer une équipe R&D
• Forte montée en compétence d’un point de vue Quant/IT et fonctionnel
• Environnement international
• Possibilités d’évolution vers les métiers de Quant, (gestion du risque, environnement Front Office, application de pricing…).
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